Quando você coloca um CD ou DVD no drive e o windows executa-o automaticamento ou exibe aquela tela perguntando o que deseja fazer, o mesmo acontece com os pen drives.
O fato de tudo abrir automaticamente pode ser uma forma de espalhar vírus.
Para destivar esta opção siga os seguintes passos:
Entre em Iniciar / Executar
Digite regedit e pressione ENTER:
Va ate: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER\
Clique em NoDriveTypeAutoRun
Feche o programa e reinicie o computador
Pronto seu computador não ira mais iniciar automaticamente nenhum dispositivo móvel como CD, DVD, Pen Drives…